要点：
1. 市场风险案例
2. 市场风险与流动性风险以其他风险的相关性
3. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解
4. 市场风险的识别：主要影响因素
5. 市场风险的管理流程框架
6. 理解交易账户和银行账户
7. 市场风险的限额管理
8. 交易账户利率风险与银行账户利率风险
9. 银行账户利率风险进一步理解
▪ 各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)
▪ 重新定价风险(Repricing Risk)
▪ 收益率曲线风险(Yield Curve Risk)
▪ 基准风险(Basis Risk)
▪ 期权性风险(Optionality)
▪ 信用利差风险(Credit Spread)
▪ 简单的例子：理解利率风险的不同来源
10. 我国商业银行的主要市场风险
▪ 固定收益市场的主要风险
▪ 商业银行主要的投资对象
11. 市场风险与利率风险的基本管理工具
12. 市场风险与利率风险度量的主要工具
▪ 缺口分析
▪ 外汇敞口分析
▪ 久期分析
▪ 敏感性分析
▪ 情景分析
▪ 风险价值
▪ 压力测试
13. 银行帐簿/账户利率风险管理的措施与方法
14. 市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架
▪ 标准法
▪ 内部模型法
15. 市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行
16. 回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比
17. 其他:利率风险管理利器--利率互换
授课老师
贾宏波 前花旗银行 风险部门副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
