开篇: 理解风险管理的重要性---包商银行事件与锦州银行事件
1. 事件背景,处置措施,事件影响
2. 银行运营情况:经营数据的简要分析
3. 其他分享
第一章 商业银行全面风险管理
1. 什么是风险,如何理解风险
2. 商业银行风险管理的一般流程与方法
3. 中国银行金融机构日常经营中所面临的主要风险及其应对方式
4. 什么是全面风险管理及其含义
5. 全面风险管理的基本要素与基本原则
6. 全面风险管理的内部职责划分与框架
7. 如何理解风险偏好:监管的定义和国外的理解
8. 什么是公司治理,巴塞尔委员会关于有效的公司治理的基本原则
9. 公司治理的内外部环境
10. 当前国内商业银行风险管理的现状与不足
11. 如何做到前瞻性的风险管理:国外银行的工作实践
12. 关于商业银行公司治理与全面风险管理架构:国外的实践总结
▪ 总体架构
▪ 资本管理架构
第二章 全面风险管理与内部控制与内部审计
1. 什么是内部控制
2. 内部控制在我国的发展历程
3. 什么是内部审计
4. 如何理解三道防线
5. 什么是风险管理的五道防线
6. 风险管理与内部控制和内部审计
7. 工作经验分享:美国大型商业银行的内部控制体系与三道防线架构
第三章 商业银行全面风险管理的外部环境:监管思路与要点
1. 近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
▪ 今年合规监管发展思路与主线
▪ 近期中国经济与金融市场运行要点
▪ 防范和化解系统性金融风险的一系列举措
第四章 全面风险管理中各项风险的管理方法
1. 信用风险
▪ 什么是信用风险
▪ 信用风险的识别与管理方法
▪ 如何做好贷前,贷中与贷后工作
▪ 贷前调查一般要点
▪ 大中小型客户的一般特点
▪ 贷后管理的早期预警
▪ 信用风险的度量
▪ 信用风险与信用评级
▪ 对信用评级的进一步理解
▪ 信用风险资产的计量
▪ 不良资产处置的一般方式
▪ 当前的市场化债转股操作:监管鼓励的不良资产处置方式
▪ 《商业银行大额风险暴露管理办法》评述:控制风险集中度
▪ 《商业银行金融资产风险分类暂行办法》评述:明确资产分类
▪ 贷款定价机制改革:解读与对商业银行经营的影响
▪ 工作经验分享:1)美国大型商业银行的信用风险管理框架与职责分工;2)定价方式及其操作方法;3)客户管理的不同:大型与中小型客户
▪ 其他分享
2. 操作风险
▪ 操作风险的定义和特点
▪ 法律风险与操作风险
▪ 操作风险监管发展历程
▪ 操作风险的一般管理工具及使用方法要点
▪ 操作风险管理的内部职责划分
▪ 操作风险资本度量方法:三大方法
▪ 巴塞尔协议最终修改版本对操作风险度量的修订:如何理解和计算
▪ 工作经验分享:美国大型商业银行的操作风险管理
3. 流动性风险
▪ 流动性风险案例
▪ 流动性风险的定义
▪ 流动性风险的来源
▪ 流动性风险的扩散以及与其他风险的相关性
▪ 流动性风险与系统性风险
▪ 流动性风险的核心监管指标
▪ 流动性风险管理的内部职责划分
▪ 流动性风险的一般管理方法:国内商业银行
4. 合规风险
▪ 合规创造价值的简单理解
▪ 合规风险案例
▪ 合规风险的定义
▪ 合规风险的系统管理要素
▪ 合规风险管理的内部职责划分
▪ 合规风险的新领域:制裁合规及相关案例
▪ 合规风险管理与员工行为管理
▪ 工作经验分享:1)美国大型商业银行的员工行为管理;2)国内商业银行当前主要的员工行为管理方法
▪ 其他分享
5. 市场风险
▪ 市场风险的定义,涵盖与进一步理解
▪ 市场风险的识别:主要影响因素
▪ 市场风险的管理流程框架
▪ 理解交易账户和银行账户
▪ 银行账户利率风险进一步理解:风险来源
▪ 市场风险的基本管理工具
▪ 工作经验分享:1)美国大型商业银行的市场风险管理;2)如何与信用风险管理部门协同管理客户信用风险
▪ 其他分享:国内商业银行的市场风险管理
6. 资本管理
▪ 资本管理的监管框架
▪ 资本管理与系统性风险
▪ 资本充足要求
▪ 资本构成及扣除项目
▪ 中国金融机构补充资本一般方式
▪ 操作实践与注意事项
7. 总结-风险管理
▪ 风险管理的发展历程与演进轨迹
▪ 金融科技对风险管理的影响
▪ 展望未来
授课老师
贾宏波 前花旗银行 风险部门副总裁
常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理