【课程目标】
1. 分析当前金融行业运行的环境与挑战，解读监管思路与监管主线，以及近期监管政策的变化要点
2. 学习金融机构全面风险管理的相关要求，分享国内外金融机构全面风险管理的实践做法
3. 通过对商业银行信用风险，操作风险，合规风险，流动性风险，市场风险及其他商业银行常见风险的介绍，加深学员对商业银行风险及其管理方法的总体认识
4. 理解商业银行资本管理和资本补充的相关知识和实践
5. 通过案例分析，结合监管要求，提高学员对系统性风险及其相关性的认识
第一章 商业银行全面风险管理的外部环境：监管思路与要点
1. 中国宏观金融结构与近期金融行业运行
2. 近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
3. 监管机构防范和化解金融风险的一系列举措
4. 近期金融行业监管重点政策要点
▪ 宏观金融监管方面
▪ 日常业务监管方面
▪ 其他
5. 各类中小银行重组与整合情况
6. 商业银行运行的主要挑战与中国商业银行业发展趋势
7. 其他分享
第二章 案例分享：国内商业银行风险事件
1. 包商银行案例的分析与解读
▪ 事件背景与监管举措
▪ 财务数据与运营数据分析
▪ 事件的其他后续影响
2. 锦州银行案例的分析与解读
▪ 事件背景与监管举措
▪ 财务数据与运营数据分析
▪ 事件的其他后续影响
3. 其他分享
第三章 风险与风险管理
1. 理解风险与风险管理
2. 风险管理的基本方法与流程
3. 金融机构风险管理的发展历程
4. 中国金融机构日常运营中面临的主要风险
5. 深入理解：风险与收益匹配的基本原理
6. 其他分享
第四章 金融机构的全面风险管理
1. 理解商业银行全面风险管理
2. 风险偏好，经营策略与风险限额
3. 风险偏好的制定
4. 全面风险管理与公司治理及其相关监管要求与考核评评估
5. 巴塞尔委员会关于有效的公司治理的基本原则
6. 内部控制与风险管理
7. 理解三道防线与内部审计
8. 国内与国外金融机构的典型风险管理架构
9. 国内与国外金融机构全面风险管理实践做法
10. 理解ESG与公司治理
11. 其他分享
第五章 信用风险及其管理
1. 信用风险：商业银行的最大风险来源
2. 信用风险的识别与评估方法
3. 集中度风险与大额风险暴露
4. 信用风险，信用评级，信用利差，风险迁移与映射Mapping and Migration
5. 信用风险与交易对手信用风险
6. 金融资产，金融工具与金融该资产风险分类
▪ 金融工具准则及其相关要点
▪ 从贷款分类到金融资产分类
▪ 解读《商业银行金融资产风险分类办法》
▪ 其他分享
7. 国内信用风险分析与管理的不足与思考
8. 信用风险度量的基本方法与信用风险资产
9. 实践：当前国内银行日常信用风险管理的一般方法
10. 实践：当前国外银行日常信用风险管理方法，流程与架构设置
11. 行业分析的一般方法
12. 现金流与流动性分析的一般做法
13. 如何做好贷前，贷中与贷后工作
14. 信用风险的压力测试：一般做法
15. 信用风险与风险模型
16. 信用风险管理：演进
17. 数字化时代对信用风险管理的影响
18. 其他分享
第六章 操作风险及其管理
1. 操作风险的定义与特点
2. 操作风险的主要影响因素
3. 操作风险的内部传导流程
4. 操作风险监管发展历程
5. 操作风险的内部管理工具与管理方法
6. 操作风险资本度量方法与巴塞尔协议的更新
7. 业务连续性BCP与外包管理
8. 其他分享
第七章 合规风险及其管理
1. 合规风险监管的发展历程与思路
2. 监管机构近期处罚情况汇总与分析
3. 各类银行业案件对银行从业人员的启示与思考
4. 合规风险的“新”领域：反洗钱，反恐融资与制裁合规
5. 理解合规创造价值
6. 合规风险与内部控制，内部审计
7. 合规风险管理与公司治理
8. 理解合规从高层做起，合规风险管理与合规文化建设
9. 案防管理与员工行为管理：国内外金融机构的一般实践做法
10. 如何做好合规风险管理要点：理论与实践
11. 其他分享
第八章 流动性风险及其管理
1. 流动性风险案例
2. 流动性风险，市场风险和系统性金融风险
3. 流动性风险的定义，来源与扩散
4. 流动性风险管理的一般方法
5. 资产负债管理ALM
6. 流动性风险管理实例：国有商业银行和跨国银行
7. 流动性风险的核心监管指标
8. 其他分享
第九章 市场风险及其管理
1. 市场风险案例
2. 市场风险的定义，涵盖与主要影响因素
3. 市场风险的管理流程框架
4. 理解交易账户和银行账户
5. 利率风险：利率风险的不同来源
6. 交易账户利率风险与银行账户利率风险
7. 市场风险与利率风险的基本管理工具
8. 市场风险与利率风险评估与管理
9. 风险价值VAR，久期，收益率曲线
10. 利率市场化：
▪ 中国的利率市场化
▪ FTP
▪ 分享：利率市场化下的西方商业银行运营
11. 市场风险管理实例
12. 回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比
第十章 宏观审慎监管
1. 双支柱，宏观审慎监管及其演进
2. 宏观审慎与系统性风险
3. 宏观审慎监管的框架和意图
4. 宏观审慎相关监管政策要点与主要考核内容
5. 其他分享
第十一章 资本管理
1. 资本管理与系统性风险
2. 巴塞尔协议与巴塞尔协议最终版本
3. 巴塞尔协议最终版本：变化要点及影响
4. 资本管理的监管框架：资本充足要求，资本构成及扣除项目
5. 我国商业银行常用的资本补充途径和实践
6. 理解经济资本（EVA，RAROC，SVA)及其主要用途
7. 理解TLAC与系统重要性银行
8. 资本管理实践：国内与国外金融机构
9. 其他分享
第十二章 总结与展望
1. 新时代对商业银行的挑战
2. 金融科技对商业银行风险管理的影响
3. 其他分享
授课老师
贾宏波 前花旗银行 风险部门副总裁
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
